概述

對於金融分析來說,洞察時間是預測風險、為客戶做出明智商業決策和提供差異化金融服務的關鍵,這些金融服務有助於您在競爭中脫穎而出。Xilinx 平台提供高適應性、高靈活性以及急需的計算能力,可顯著縮短您的洞察時間。

Vitis™ 定量金融庫提供優化功能,為金融工作負載(如期權定價、建模、交易、評估和風險管理等)構建加速計算解決方案。

該庫旨在為應用、軟件及硬件開發人員提供 3 個層次的抽象和靈活性。庫 API 是預先編譯的加速器,可直接在主機應用中調用。庫內核和原語可作為獨立的加速器編譯,也可結合其它Vitis 加速庫(如數學、統計學、線性代數)及 Xilinx 合作夥伴庫,加速您的自定義端到端處理流水線。

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Vitis 定量金融 API (L3) 可在您的 C、C++ 或 Python 主機應用中直接調用,非常適合針對 Xilinx 能夠為定量金融工作負載帶來的性能優勢快速進行原型設計和評估。使用這些預先構建的加速器,不需要預先具備硬件設計經驗,也不需要學習曲線。應用實例包括定價模型,如赫斯頓有限差分和蒙特卡洛布萊克斯科爾斯歐美模型等,而且該列表還在不斷擴增。


性能基準

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  • CPU: 2 Intel®Xeon®CPU E5-2690 v4 @3.20GHz,每個處理器 8 個內核,每個內核 2 個線程。
  • Xilinx:Vitis 定量金融庫 v1.0 在 1 Alveo U250 運行
  • 冷運行:定價引擎在響應請求時啟動。
  • 熱運行:定價引擎已經運行,分配了足夠的內存來處理請求
Monte Carlo 歐洲期權定價
冷運行 熱運行
QuantLib 20.155ms 20.155ms
Vitis 定量金融庫 0.053ms 0.01325ms
加速 380 倍 1521 倍
Monte Carlo 美國期權定價
冷運行 熱運行
QuantLib 1038.105ms 1038.105 ms
Vitis 定量金融庫 5.87ms 1.96ms
加速 176 倍 529 倍
入門